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Publicado por em 6 de setembro de 2017
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21 maj 2017, Opublikowane przez w kategorii Aktualności
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Execuções Ótimas para Minimizar o Deslizamento
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[1] Robert Almgren, Neil Chriss, "Execução ótima de transações de carteira"
[2] Robert Almgren, "Execução Ótima com Funções de Impacto Não-Linear e Risco de Negociação Elevado"
[3] Mauricio Labadie, Charles-Albert Lehalle, "algoritmos de negociação Optimal e processos auto-similares: uma abordagem de p-variação"
Uma crítica que tenho para esses papéis é que as quantidades de negociação ótimas são independentes na realização do preço. Mais precisamente, o número de ações para negociar no tempo $ t $ não depende do preço que eu possa observar naquele momento, que é uma peça importante de informação.
Existe algum trabalho acadêmico onde a realização do preço é incorporada no processo de decisão?
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